در این نوشتار، به بررسی ادبیات و مبانی نظری ریسک سیستماتیک پرداخته شده است.
مباحثی از قبیل مفهوم ریسک؛ تقسیم بندی ریسک اوراق مالی, مفهوم ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک؛ مدل های تبیین کننده ریسک و بازده, تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک, رابطه سهامداران نهادی و ریسک سیستماتیک, رابطه اعضای غیرموظف و ریسک سیستماتیک, رابطه ویژگی های مالی و عملیاتی و نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک, رابطه محافظه کاری مشروط و ریسک سیستماتیک و .... مورد بحث قرار گرفته است.
فرمت فایل : word
فهرست مطالب
مفهوم ریسک........................................................................................................3
تقسیم بندی ریسک اوراق مالی..............................................................................3
مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک.........................................4
برآورد ضریب بتا (β) شاخصی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک.............................5
مدل های تبیین کننده ریسک و بازده....................................................................6
مفهوم و نحوه اندازه گیری ریسک سیستماتیک....................................................8
تحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک................................9
تحلیل رابطه سهامداران نهادی و ریسک سیستماتیک...........................................12
تحلیل رابطه اعضای غیر موظف و ریسک سیستماتیک..........................................13
تحلیل رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک.........................................14
رابطه ویژگی های مالی و عملیاتی شرکت با ریسک سیستماتیک...........................15
رابطه اقلام تعهدی اختیاری و ریسک غیر سیستماتیک.........................................18
تحلیل رابطه ریسک سیستماتیک و محافظه کاری مشروط.....................................19
بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتا.........................................................22
رابطه اهرم مالی و ریسک سیستماتیک.................................................................24
تاثیر وابستگی دولتی بر ریسک سیستماتیک........................................................26
منابع فارسی..........................................................................................................29
منابع انگلیسی......................................................................................................32
برخی از منابع مورد استفاده
اسکندری آتوسا، حسینی یعقوب. بررسی وضعیت ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۷۴-۱۳۷۸ فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. ۱۳۸۱; ۷ (۵) :۲۹-۵۴
اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا، جولا، جعفر(1389). بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار. سال دوم، شماره 8، صص 91-113
بدری، احمد (1378). «شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
بیات، مرتضی؛ زلقی، حسن؛ هاشمی، طاهر (1395). بررسی تاثیر وابستگی دولتی بر ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی. سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 137-121
تهرانی، رضا؛ چیت سازان، هستی (1383).بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی. شماره 17، صص 37-27
جهانخانی، علی و علی پارسائیان (1376). مدیریت سرمایه گذاری. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
دانش عسگری، تهمینه. (1390) بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اراک.
دستگیر، محسن (1365). «بررسی ریسک در مدیریت مالی»، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز.
راعی، رضا و احمد تلنگی. (1383). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران: سمت، چاپ اول.
راعی، رضا و علی سعیدی (1387)، "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک"، نشر مشترک انتشارات سمت و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ سوم.
راعی، رضا و علی سعیدی. (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و انتشارات سمت.
Aggrawal, R. (1981), "Exchange Rate and Stock Prices: A Study on the US Capital Market under Floating Exchange Rates", Akron Business and Economic Review,Vol. 12, PP. 7-12.
Altman. E. I. (1984). A Further investigationtheBankruptey costs questions. Journal of finance, VoL13,pp 67-89.
Ang, J. S. & A. Ghallab (1976), "The Impact of US Devaluation on the Stock Prices of Multinational Corporation", Journal of Business Research, Vol. 4, No. 1, PP. 25-34.
Ashbaugh-Skaife H, D. W. Collins, W. R. Kinney, R. Lafond. (2009). The effect of SOX internal control deficiencies on firm risk and cost of equity. Journal of Accounting Research, (47): 1-43
Barro, R. (1991), "Economic Growth in a Cross-Section of Countries", Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 2, PP. 407-473.
Ben. Zion . Uri and Shalit. Sol. (September 1975). Size leverage and dividend Record as Determinants of Equity risk. Journal of fin- ance VoL13,pp 1015-26.
Black, F. and M. Scholes (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, Vol. 81 pp. 637-654.
Blume, Marshall E. (1971). On the Assessment of Risk, The Journal of I inance, Vol. 26, No . 1
Blume, Marshall E. (1975). Betas and their Regression Tendencies, The Journal of inance, Vol. 30, No.3
Boyd, J. M. & B. D. Smith (1998), "Capital Market Imperfections in a Monetary Growth Model", Economic Theory, Vol. 11, No. 2, PP. 241-273.
Brickly, J., Lease, R.C. & Smith, C.W. (1988). Ownership structure and voting on anti-takeover amendments. Journal of Financial Economics, (20): 267-291
